Тренд цены и объёма

Тренд цены и объёма (также тенденция цены и объёма^[1]; PVT от англ. price–volume trend, или VPT от англ. volume–price trend) — технический индикатор построенный на анализе объёмов торгов и изменениях цены инструмента^[2].

Методика вычисления

Значение индикатора PVT представляет собой кумулятивную сумму произведения текущего объёма торгов на приведённый рост цены относительно предыдущего периода^[2]:

$\textit{PVT}_{t} = \textit{PVT}_{t-1} + \textit{volume}_{t} \cdot \frac{\textit{close}_{t} - \textit{close}_{t-1}}{\textit{close}_{t-1}},$

где $\textit{PVT}_{t}, \textit{PVT}_{t-1}$ — текущее и предыдущее значения индикатора, $\textit{volume}_{t}, \textit{close}_{t}$ — текущие объём и цена закрытия, $\textit{close}_{t-1}$ — цена закрытия предыдущего периода.

Торговые стратегии

Так как абсолютное значение данного индикатора значения не имеет, все связанные с ним торговые стратегии построены на анализе его поведения относительно собственных значений и входящих в него показателей^[2].

Например, для механической торговли может подойти способ анализа поведения индикатора по отношению к его скользящей средней:

• Купить, когда OBV пересечёт свою скользящую среднюю снизу вверх.
• Продать, когда OBV пересечёт свою скользящую среднюю сверху вниз.

Связь с другими индикаторами

Тренд цены и объёма является развитием индикатора Балансовый объём и имеет общие характериситки с другими, построенными на анализе объёма и цены индикаторами, например: Индекс денежного потока, Индекс накопления/распределения и т. п.

Примечания

1. ↑ Встречается также название: Направленность цены и объёма.
2. ↑ ^{1 2 3} Стивен Б. Акелис Тенденция цены и объёма (Price and Volume Trend) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 228—229. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526

Для улучшения этой статьи желательно?: Добавить иллюстрации.