Фильтрация (случайные процессы)
- Фильтрация (случайные процессы)
-
У этого термина существуют и другие значения, см.
Фильтрация.
Фильтра́ция в теории случайных процессов - неубывающее семейство σ-алгебр.
Определение
Пусть дано вероятностное пространство и подмножество числовой прямой . Семейство σ-алгебр такое, что
называется фильтра́цией вероя́тностного простра́нства .
Естественная фильтрация случайного процесса
Пусть дан случайный процесс , определённый на некотором вероятностном пространстве. Определим
- .
Тогда семейство является фильтрацией и называется есте́ственной фильтрацией случайного процесса .
См. также
Литература
Wikimedia Foundation.
2010.
Полезное
Смотреть что такое "Фильтрация (случайные процессы)" в других словарях:
Фильтрация (математика) — Фильтрация (абстрактная алгебра) Фильтрация (линейная алгебра) Фильтрация (случайные процессы) Список значений слова или словосочетания со ссыл … Википедия
Винеровское оценивание — Винеровское оценивание задача нахождения импульсной характеристики линейной стационарной системы, которая минимизирует среднюю квадратическую ошибку между реальным y(t) и желаемым d(t) выходными сигналами при бесконечном времени наблюдения … Википедия
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ — математическая наука, позволяющая по вероятностям одних случайных событий находить вероятности других случайных событий, связанных к. л. образом с первыми. Утверждение о том, что к. л. событие наступает с вероятностью, равной, напр., 1/2, еще не… … Математическая энциклопедия
Фильтр Калмана — Фильтр Калмана эффективный рекурсивный фильтр, оценивающий вектор состояния динамической системы, используя ряд неполных и зашумленных измерений. Назван в честь Рудольфа Калмана. Фильтр Калмана широко используется в инженерных и… … Википедия
Случайных процессов прогнозирование — (экстраполирование) предсказание значения случайного процесса (См. Случайный процесс) в некоторый будущий момент времени по наблюдённым значениям этого процесса (или, более общо, какого либо статистически с ним связанного процесса… … Большая советская энциклопедия
Стабилитрон — У этого термина существуют и другие значения, см. Стабилитрон (значения) … Википедия
Кибернетика — I Кибернетика (от греч. kybernetike искусство управления, от kybernáo правлю рулём, управляю) наука об управлении, связи и переработке информации (См. Информация). Предмет кибернетики. Основным объектом исследования в К. являются … Большая советская энциклопедия
Кибернетика — I Кибернетика (от греч. kybernetike искусство управления, от kybernáo правлю рулём, управляю) наука об управлении, связи и переработке информации (См. Информация). Предмет кибернетики. Основным объектом исследования в К. являются … Большая советская энциклопедия