Условие Слуцкого

Условие Слуцкого — условие эргодичности случайного процесса:

Необходимым и достаточным условием эргодичности относительно среднего стационарного случайного процесса с корреляционной функцией $R_x$ является выполнение следующего равенства:

$\lim\limits_{T \to \infty} {1 \over T} \int\limits_{0}^{T}\!R_x(u)(1-{u \over T} )du = 0$

Названо в честь советского учёного Е. Е. Слуцкого.

Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Дополнить статью (статья слишком короткая либо содержит лишь словарное определение). Проставить интервики в рамках проекта Интервики.